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房地产调整对我国商业银行风险的传递研究

作 者: 吴导
导 师: 马良华; 何诚颖
学 校: 浙江大学
专 业: 金融
关键词: 房地产 商业银行 风险 传递 路径
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 423次
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内容摘要


房地产业与社会经济关系密切,房地产价格与民众生活息息相关,政府对房地产业的政策调控会对市场造成极大的影响,联系发生在其他国家的金融危机,防范由于房地产调整对银行业带来的风险显得尤为重要。而这当中,风险的传递路径起到了至关重要的作用。银行贷款仍是房地产企业融资的主要渠道,房地产业与银行业关系密切,本文第一部分对我国房地产业发展情况及房地产企业融资现状进行了论述。接着,文章以发生在日本、泰国、美国的金融危机为案例,探讨其产生的原因、特点以及对我国的借鉴与启示。第三部分,着重从理论层面探讨房地产调整对商业银行的风险传递。认为房地产政策主要从生产要素、交易税费、市场供应以及市场需求等途径对房地产市场产生了直接的影响。在此基础上,论文对房地产风险的传递路径进行了详细深入分析,认为这一风险通过直接和间接两类路径进行传递,直接的传递路径有房地产开发企业信贷路径、贷款抵押物贬值路径、个人住房按揭贷款违约路径等:间接的传递路径有房地产关联行业路径、流入房地产业隐性贷款路径、房地产理财、信托以及金融创新产品路径和心理预期路径、境外热钱撤离路径等,并以温州民间借贷危机为例进行了案例分析。论文第四部分,就房地产调整对商业银行风险传递进一步作实证研究,本文借助VAR型,得出了对房地产风险传递研究有借鉴意义的结论。最后,论文针对房地产市场调整以及商业银行风险控制等问题提出了相应的政策建议。

全文目录


致谢  5-6
摘要  6-7
Abstract  7-10
1 引言  10-20
  1.1 研究的背景  10-11
  1.2 研究的意义  11-12
  1.3 文献回顾及评述  12-17
    1.3.1 金融危机传递理论的研究  12-13
    1.3.2 房地产泡沫相关研究  13-14
    1.3.3 房地产信贷风险相关研究  14-17
    1.3.4 现有研究的不足  17
  1.4 研究目的和思路  17-19
    1.4.1 研究目的  17
    1.4.2 研究思路及框架  17-19
  1.5 本文的创新点  19-20
2 我国房地产企业融资现状  20-34
  2.1 我国房地产业发展概况  20-22
  2.2 房地产企业融资概述  22-28
    2.2.1 房地产信贷  22-23
    2.2.2 房地产企业上市融资  23-25
    2.2.3 房地产债券融资  25-26
    2.2.4 房地产信托融资  26-28
    2.2.5 其他房地产企业融资渠道  28
  2.3 我国房地产开发贷款现状  28-33
    2.3.1 房地产开发贷款的特征  28-29
    2.3.2 房地产开发贷款规模  29-31
    2.3.3 房地产开发贷款的风险  31-33
  2.4 本章小结  33-34
3 国外金融危机中房地产风险传递及启示  34-47
  3.1 日本经济危机中的房地产风险传递  34-40
    3.1.1 日本经济危机的背景及主要原因  34-37
    3.1.2 日本房地产风险的产生与传递  37-40
  3.2 泰国金融危机中的房地产风险传递  40-42
    3.2.1 泰国金融危机爆发的背景  40-41
    3.2.2 泰国房地产风险的产生与传递  41-42
  3.3 美国次贷危机中的房地产风险传递  42-44
    3.3.1 次贷危机产生的主要原因  42-43
    3.3.2 美国房地产风险的产生与传递  43-44
  3.4 各国金融危机对我国的启示  44-45
  3.5 本章小结  45-47
4 房地产调整对商业银行风险传递的理论探析  47-73
  4.1 房地产行业特征分析  47-49
    4.1.1 房地产业关联行业分析  47-49
    4.1.2 房地产业与商业银行的关系以及资金运作模式  49
  4.2 房地产调控政策对房地产业的影响  49-56
    4.2.1 房地产调控政策的基调变化  51-52
    4.2.2 政策对房地产业的影响  52-56
  4.3 房地产业风险对银行业传递的特性与助推机制  56-58
    4.3.1 房地产业风险对银行业传递的特性  56-57
    4.3.2 房地产业风险传递过程中的助推机制  57-58
  4.4 房地产调整对商业银行风险传递的路径  58-67
    4.4.1 房地产调整对商业银行风险的直接传递  58-60
    4.4.2 房地产调整对商业银行风险的间接传递  60-65
    4.4.3 房地产调整对商业银行风险影响的机制与路径总结  65-67
  4.5 现实案例分析——以温州民间借贷危机为例  67-72
    4.5.1 温州民间借贷的发展与特点  67-68
    4.5.2 房地产市场调整对温州的影响  68-69
    4.5.3 风险向银行传递的路径  69-70
    4.5.4 危机的应对措施  70-71
    4.5.5 危机的启示与意义  71-72
  4.6 本章小结  72-73
5 房地产调整对商业银行风险传递的实证分析  73-82
  5.1 VAR模型概述  73
  5.2 变量的选取和数据来源  73-75
  5.3 VAR模型实证分析  75-81
    5.3.1 单位根(ADF)检验  75
    5.3.2 Johansen协整检验  75-76
    5.3.3 最优模型滞后阶数判断  76-77
    5.3.4 VAR模型的结果  77
    5.3.5 VAR模型的稳定性  77-78
    5.3.6 脉冲响应函数  78-81
  5.4 实证结果分析  81-82
6 研究结论与政策建议  82-85
  6.1 研究结论  82-83
  6.2 政策建议  83-85
7 论文的不足和未来的研究方向  85-86
参考文献  86-90

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