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我国商业银行效率测算及其影响因素研究

作　者: 耿宏艳
导　师: 朱文莉
学　校: 陕西科技大学
专　业: 会计学
关键词: 随机前沿法 成本效率 利润效率 商业银行
分类号: F830.42
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


在我国，商业银行是金融体系的重要组成部分，其效率状况会影响整个市场资源的有效配置。商业银行效率对策研究有助于各银行针对性地确定投入、产出比从而实现资源的最优配置，有助于为监管当局评估监管效果、调整监管政策提供必要的参考指标。为了考察我国商业银行的成本效率和利润效率，本文以我国4家国有商业银行、13家全国性股份制商业银行和86家城市商业银行为研究对象，时间跨度为2000-2010年，运用随机前沿法测算样本银行的成本效率和技术效率，效率测算结果表明：（1）样本银行的成本效率普遍优于利润效率，且成本效率在样本期间内的变化趋势比较复杂而利润效率呈现上升趋势。（2）在全样本集合中，城市商业银行的成本效率最高但是却呈现下降趋势；上市商业银行的成本效率显著低于未上市银行的，但二者的利润效率状况却正好相反。（3）在上市银行子样本集合中，三类商业银行成本效率的变化趋势比较复杂且城市商业银行的效率变化最为迅速；在利润效率方面，它们的效率水平均呈上升趋势但国有商业银行的效率最低。在效率测算的基础上，本文运用STATA软件研究我国商业银行的成本效率（或者利润效率）与银行自身特征、市场结构以及宏观环境等因素之间的相关性。本文研究结果表明，（1）银行规模、盈利能力、资产质量、股权结构、上市状况、市场集中度、GDP增长率、人均GDP、通货膨胀率等均与我国商业银行的效率状况显著相关。（2）全样本模型的动态回归结果表明我国商业银行的成本效率和利润效率均存在时间滞后效应。（3）随机效应模型的回归结果表明，本文的解释变量基本上具有稳健性。最后，结合实证分析结果，本文认为可以从以下几方面来提高我国商业银行的成本控制能力和利润创造能力：适度控制银行规模，有效利用现有资源；降低不良贷款率，控制信贷风险；加强传统业务经营管理，开展非传统业务金融创新；加快股份制改革的进程，优化商业银行股权结构；降低银行市场集中度，促进市场有效竞争等。

全文目录


摘要  5-7
ABSTRACT  7-11
1 导论  11-15
  1.1 研究背景  11-12
  1.2 研究意义  12-13
  1.3 研究方法及内容  13-14
    1.3.1 研究方法  13
    1.3.2 研究内容  13-14
  1.4 创新点  14-15
2 商业银行效率测算及其影响因素文献综述  15-20
  2.1 国外研究文献综述  15-17
  2.2 国内研究文献综述  17-20
3 银行效率的界定与测算方法  20-29
  3.1 银行效率的概念界定  20-21
    3.1.1 效率的概念界定  20
    3.1.2 银行效率的概念界定  20-21
  3.2 银行效率的测算方法  21-23
    3.2.1 单要素指标分析法  21-22
    3.2.2 非参数法  22
    3.2.3 参数法  22-23
  3.3 银行效率测算的投入产出指标选取  23-25
    3.3.1 投入产出指标确定方法  23-24
    3.3.2 本文确定的投入产出指标  24-25
  3.4 基于随机前沿法的成本函数和利润函数  25-29
    3.4.1 成本函数  25-27
    3.4.2 利润函数  27-29
4 商业银行效率的测算与差异分析  29-38
  4.1 研究样本选取  29
  4.2 基于随机前沿法测算商业银行的效率  29-37
    4.2.1 商业银行的成本效率分析  30-34
    4.2.2 商业银行的利润效率分析  34-37
  4.3 商业银行效率测算的总结  37-38
5 商业银行效率的影响因素分析  38-56
  5.1 商业银行效率的影响因素  38-39
    5.1.1 商业银行自身因素变量  38-39
    5.1.2 商业银行市场结构变量  39
    5.1.3 宏观环境变量  39
  5.2 样本与变量描述性统计  39-40
  5.3 商业银行效率影响因素实证分析  40-54
    5.3.1 全样本商业银行效率影响因素静态分析  40-44
    5.3.2 全样本商业银行效率影响因素动态分析  44-46
    5.3.3 基于不同上市状况的商业银行效率影响因素分析  46-47
    5.3.4 基于不同股权结构的商业银行效率影响因素分析  47-51
    5.3.5 随机效应模型下全样本商业银行效率影响因素分析  51-54
  5.4 商业银行效率影响因素总结  54-56
6 提高我国商业银行效率的对策研究  56-58
  6.1 适度控制银行规模，有效利用现有资源  56
  6.2 降低不良贷款率，控制信贷风险  56
  6.3 加强传统业务经营管理，开展非传统业务金融创新  56-57
  6.4 加快股份制改革进程，优化商业银行股权结构  57
  6.5 降低银行市场集中度，促进市场有效竞争  57-58
7 结语  58-59
  7.1 本文的主要结论  58
  7.2 研究的局限与未来研究方向  58-59
致谢  59-60
参考文献  60-64
攻读学位期间发表的学术论文目录  64-65

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 银行业务 > 银行会计
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