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商业银行房地产贷款信用风险压力测试研究

作　者: 王燕
导　师: 佘镜怀
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 信用风险 压力测试 假设情景
分类号: F832.45
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 56次
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内容摘要


房地产行业是一个涉及面极广的资金密集型行业,同时也是国民经济的支柱产业房地产行业的快速发展有力地促进了房地产融资体制的发展,在房地产行业的发展过程中,逐步形成了以银行信贷为主,资本市场、民间借贷等融资工具为辅的房地产融资体系。目前银行信贷在整个金融体系中的比重不断上升.其影响力也逐渐增强,银行信贷为房地产行业的发展提供了强大的资金支持,同时也承担着房地产行业所带来的信用风险。本文运用压力测试的方法开展实证分析,通过建立房地产行业相关风险因子与银行房地产贷款不良贷款率之间的模型,运用历史数据量化风险并得出传到关系,设计压力情景,并考察在房地产行业不景气的情况下,对商业银行的资产质量所造成的影响.以及商业银行承担和吸收房地产贷款损失的能力。研究结果表明：利率、GDP增长率、房地产价格和房地产开发投资额是影响商业银行房地产贷款质量的重要因素；当商业银行所面临的经济形势恶化,其信用风险会大幅增加,但由于我国房地产行业尚未经历一个完整的衰退周期,且监管的力度不断加大,在假设的压力情境下,银行的贷款损失准备金可以吸收房地产行业下滑带来的直接损失。

全文目录


内容摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章 绪论  10-17
  1.1 选题背景及意义  10-13
    1.1.1 选题背景  10-12
    1.1.2 选题意义  12-13
  1.2 本文研究的思路和方法  13-14
    1.2.1 研究思路  13
    1.2.2 研究方法  13
    1.2.3 研究内容  13-14
  1.3 本文的创新点及不足  14
    1.3.1 本文研究的创新点  14
    1.3.2 本文的不足之处  14
  1.4 国内外研究综述  14-17
    1.4.1 国外研究综述及应用实践  14-15
    1.4.2 国内研究综述及应用实践  15-17
第2章 压力测试及其方法  17-26
  2.1 实施压力测试的必要性分析  17-18
    2.1.1 新巴塞尔协议的要求  17
    2.1.2 为弥补VaR模型的缺陷  17-18
    2.1.3 压力测试能够评估极端市场的影响  18
  2.2 实施压力测试的可行性分析  18-19
    2.2.1 压力测试理论发展日趋成热  18-19
    2.2.2 压力测试辅助技术不断发展  19
    2.2.3 各国监管机构的支持  19
  2.3 压力测试的分析方法  19-23
    2.3.1 情景分析(Scenario Analysis)  19-21
    2.3.2 敏感性分析法(Sensitive Analysis)  21
    2.3.3 VaR压力测试方法  21-22
    2.3.4 最大损失法(Worst-case Scenarios)  22-23
  2.4 压力测试的步骤  23-26
    2.4.1 确保数据的完整、正确与实时  23
    2.4.2 确定商业银行所面临的风险因素  23-24
    2.4.3 设定压力测试情景  24
    2.4.4 确定风险因子的大小  24
    2.4.5 执行压力测试  24-25
    2.4.6 评估压力测试结果,形成压力测试报告  25-26
第3章 房地产贷款信用风险概述  26-34
  3.1 房地产贷款风险的基本概念  26
  3.2 房地产贷款信用风险的成因  26-29
    3.2.1 房地产价格的内在波动性  26-27
    3.2.2 房地产的经济周期波动  27-28
    3.2.3 信息的不对称性  28-29
  3.3 房地产贷款信用风险的传导机制  29-34
    3.3.1 宏观经济对房地产贷款信用风险传导机制  30-31
    3.3.2 政策因索对房地产贷款信用风险的传导机制  31-32
    3.3.3 房地产行业内部信用风险的传导机制  32-34
第4章 房地产贷款信用风险压力测试实践  34-45
  4.1 房地产贷款压力测试基本理论  34-35
    4.1.1 房地产贷款压力测试含义  34
    4.1.2 房地产贷款压力测试目标  34
    4.1.3 房地产贷款压力测试要素  34
    4.1.4 房地产贷款压力测试方法  34-35
  4.2 模型设定与主要宏观经济因子的选取  35-40
    4.2.1 压力测试模型设定  35-36
    4.2.2 压力测试模型中变量的选取及经济学的解释  36-40
  4.3 压力测试模型的参数估计  40-41
    4.3.1 变量平稳性检验  40
    4.3.2 分析回归结果  40-41
  4.4 执行压力测试  41-45
    4.4.1 压力测试的情景设计  41-43
    4.4.2 压力测试的实施  43-45
第5章 政策与建议  45-50
  5.1 商业银行施行压力测试的政策建议  45-47
    5.1.1 重视历史数据的积累  45-46
    5.1.2 加强假定情景压力测试的运用  46
    5.1.3 建议各家银行在年报中披露将压力测试的结果  46
    5.1.4 推进市场化改革  46-47
  5.2 商业银行房地产贷款政策建议  47-50
    5.2.1 进一步完善房地产市场体系和定价机制  47
    5.2.2 健全房地产信贷体系和制度建设  47-48
    5.2.3 完善商业银行风险管理和内部控制  48-49
    5.2.4 加快实施住房抵押贷款证券化  49-50
参考文献  50-52
后记  52

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷 > 房地产信贷
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