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宏观压力测试在我国房地产贷款信用风险管理中的应用

作　者: 李净怡
导　师: 郭万山
学　校: 辽宁大学
专　业: 金融工程
关键词: 宏观压力测试 房地产贷款 信用风险 商业银行
分类号: F832.45
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 18次
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内容摘要


随着我国城市化和现代化进程，房地产行业伴随国家高速经济增长经历了十多年蓬勃发展。而房地产行业作为资金密集型行业，银行的房地产信贷资金支持发挥了不可替代的作用,在房价上涨时期，作为优质贷款，银行发放了大量的房地产贷款。房地产贷款的质量受房地产市场波动影响，尤其是宏观的经济形势。十多年间房屋价格逐年高涨，增幅远高于居民收入的增长水平。而房地产价格一旦大幅下降会影响到企业和个人的偿债能力和意愿，信用违约风险增大。近两年国家相继采取金融、土地、税收甚至直接行政限购等多项政策措施，加强房地产市场的调控。随着各项调控政策措施的贯彻落实，房地产市场走势回稳，房价环比下降的城市数增多，商品房开发销售增速回落，银行直接的反应是不良贷款额和不良贷款率都出现了上升的趋势。房价的下降对银行房地产贷款质量产生什么影响，银行是否能够承担房价下跌带来的冲击成为人们关注的问题。压力测试是近年来兴起的风险管理方法，由于可以做到定量分析预期外的损失，压力测试是商业银行经常使用的前瞻性风险管理手段之一。本文用宏观压力测试的数量工具展开实证分析，即通过建立影响房地产贷款质量的因素与银行信贷资产安全指标之间的数量模型，运用宏观历史数据来精确量化两者之间的数量关系，通过假设的情景对银行房地产贷款质量的冲击，来衡量商业银行承担和吸收房贷损失的能力。结果表明，压力情景下银行房地产贷款和房地产相关上下游行业贷款的不良贷款率均有一定幅度上升，但由于目前我国银行业抗风险能力较强，房地产市场波动对银行业损益和资本的影响总体仍处于可控范围内。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-11
绪论  11-19
  0.1 研究背景和意义  11-13
    0.1.1 研究背景  11-13
    0.1.2 研究意义  13
  0.2 国内外研究文献综述  13-16
    0.2.1 国外研究现状  13-15
    0.2.2 国内研究现状  15-16
  0.3 研究方法及结构安排  16-17
  0.4 本文可能的创新和不足  17-19
    0.4.1 可能的创新  17
    0.4.2 不足之处  17-19
1 我国房地产贷款现状及特征分析  19-27
  1.1 房地产贷款余额和占比连年增长  19-21
  1.2 房地产贷款增速受政策和宏观经济影响明显  21-22
  1.3 房地产企业资金来源依赖银行贷款  22-23
  1.4 个人住房贷款高速增长  23-24
  1.5 房屋价格处于高位风险加大  24-25
  1.6 不良贷款率抬头风险逐渐显现  25-27
2 房地产信贷风险的影响因素及传导机制  27-33
  2.1 房地产贷款的构成和主要风险  27-28
  2.2 房地产贷款信用风险的影响因素  28-29
  2.3 房地产贷款信用风险传导路径  29-33
    2.3.1 宏观经济增长形势对房地产贷款信用风险的传导路径  29-30
    2.3.2 房屋价格对房地产贷款信用风险的传导路径  30-31
    2.3.3 利率对房地产贷款信用风险的传导路径  31-33
3 房地产贷款信用风险压力测试的实证分析  33-48
  3.1 压力测试  33-35
    3.1.1 压力测试的定义  33
    3.1.2 压力测试方法  33-34
    3.1.3 压力测试流程  34-35
  3.2 指标和数据  35-36
    3.2.1 承压指标确定和数据  35-36
    3.2.2 压力指标确定和数据  36
  3.3 宏观压力情景设计  36-40
    3.3.1 宏观压力情景分析  36-38
    3.3.2 宏观压力情景生成  38
    3.3.3 宏观压力情景量化  38-40
  3.4 房地产贷款信用风险压力测试的实证分析  40-45
    3.4.1 实证检验的建模思路  40-41
    3.4.2 平稳性检验和长期均衡分析  41-43
    3.4.3 压力测试实施  43-45
  3.5 压力测试结论分析  45-48
    3.5.1 给定压力情景下冲击明显但是影响不大  45-46
    3.5.2 不良贷款率呈现明显的顺周期性  46-47
    3.5.3 不良贷款率具有滞后性  47-48
4 政策建议  48-53
  4.1 建立风险预警体系，加强宏观审慎监管  48-49
    4.1.1 建立风险预警体系  48
    4.1.2 逆周期宏观调控  48-49
  4.2 银行金融机构做好内部控制防范风险  49-50
    4.2.1 严格把控新增贷款  49-50
    4.2.2 密切关注存量贷款  50
    4.2.3 加强数据监测，及早发现问题  50
    4.2.4 计提充足损失准备  50
  4.3 创新融资渠道，推进房地产证券化  50-53
    4.3.1 创新融资渠道  50-51
    4.3.2 银行存量贷款证券化  51-53
参考文献  53-56
致谢  56-57

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷 > 房地产信贷
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