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基于多主体的供应链金融信用风险博弈仿真研究

作　者: 李雯靓
导　师: 苏越良
学　校: 华南理工大学
专　业: 管理决策与系统理论
关键词: 供应链金融信用风险博弈多主体仿真
分类号: F224.32
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

供应链金融为解决中小企业融资难的问题提供了一条新思路，近年来成为我国商业银行纷纷开展的业务模式。其最大的创新在于授信模式的改变，要求银行打破原来孤立考察单一企业静态信用的思维模式，改为关注对整个供应链及其交易的信用状况。供应链金融中参与主体众多、关系繁复，运用计算机仿真有助于我们把复杂现象直观化。首先，本文对供应链金融的特点、供应链金融信用风险的表现形式及产生原因进行了分析，运用博弈论，为供应链金融的三种融资模式（应收账款融资模式、预付账款融资模式和存货融资模式）及中小企业贷款联盟分别建立了信用风险博弈模型。然后，基于有限理性思想，得出了供应链金融参与主体的两类活动规则：基于最优反应的“预定策略”规则和基于强化学习与模仿学习的“复制者动态”规则。在此基础上，构建出四个博弈仿真模型：供应链金融银企两人博弈仿真模型、银企仓三人博弈仿真模型、中小企业贷款联盟内多人博弈仿真模型以及银企两个群体多人博弈仿真模型。最后，运用多主体仿真方法，实现仿真模拟。仿真过程中，解决了以下问题：第一，设计出两种Agent系统中主体行为策略的组合配置方式；第二，用随机数实现对第三种Agent（仓储公司）不确定性行为的描述；第三，完成对单群体及多群体复制者动态系统的稳定性分析；第四，基于布朗运动改进复制者动态模型，把确定性动态系统转变为随机动态系统；第五，借用“突变”思想更新复制者动态系统，探讨第三方（仓储公司）信用问题对系统稳定性的影响。总的来说，本文把博弈论和多主体仿真理论结合到供应链金融信用风险的研究中，为银行信贷业务风险管理提供了新视角；仿真结果则对银行供应链金融业务实践具有现实指导意义。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
第一章绪论  10-22
  1.1 研究背景及意义  10-11
  1.2 国内外研究现状  11-17
    1.2.1 供应链金融的国内外研究现状  11-14
    1.2.2 基于 Agent 建模仿真的国内外研究现状  14-16
    1.2.3 研究现状评述  16-17
  1.3 研究目标、方法及内容  17-20
  1.4 创新点  20-22
第二章供应链金融信用风险及博弈分析  22-37
  2.1 供应链金融系统  22-27
    2.1.1 供应链金融的特点  22-23
    2.1.2 供应链金融的参与主体  23-25
    2.1.3 供应链金融的产品形式  25-27
  2.2 供应链金融信用风险  27-29
    2.2.1 银行信用风险的含义及产生原因  27-28
    2.2.2 供应链金融信用风险的表现形式  28-29
  2.3 供应链金融信用风险博弈  29-35
    2.3.1 信息不对称在供应链金融系统中的表现  29-30
    2.3.2 主体间博弈策略的选择  30-32
    2.3.3 供应链金融信用风险博弈模型  32-35
  2.4 本章小结  35-37
第三章供应链金融信用风险博弈仿真的框架设计  37-45
  3.1 有限理性下主体行为活动规则的设计  37-40
    3.1.1 有限理性思想  37-38
    3.1.2 供应链金融主体的学习规则  38
    3.1.3 供应链金融主体的活动规则  38-40
  3.2 供应链金融信用风险博弈仿真的框架设计  40-43
    3.2.1 仿真目的  40-41
    3.2.2 设计思路  41-43
    3.2.3 总体框架  43
  3.3 本章小结  43-45
第四章基于最优反应动态的多人博弈仿真  45-60
  4.1 主体“预定策略”的组合配置  45-48
  4.2 银企两人博弈的仿真实现  48-52
    4.2.1 定义 Agent 及其活动规则、得益函数  48-49
    4.2.2 数值例子仿真及结果分析  49-52
  4.3 银企仓三人博弈的仿真实现  52-59
    4.3.1 第三种 Agent 的活动规则  52-54
    4.3.2 定义 Agent 及其活动规则、得益函数  54
    4.3.3 数值例子仿真及结果分析  54-59
  4.4 本章小结  59-60
第五章基于复制者动态的多人博弈仿真  60-77
  5.1 复制者动态模型  60-61
    5.1.1 单群体复制者动态模型  60-61
    5.1.2 多群体复制者动态模型  61
  5.2 企业贷款联盟内多人博弈的仿真实现  61-68
    5.2.1 模型建立及稳定性分析  61-63
    5.2.2 基于布朗运动的模型改进  63-64
    5.2.3 仿真实现及结果分析  64-68
  5.3 银企多人博弈的仿真实现  68-76
    5.3.1 模型建立及稳定性分析  68-71
    5.3.2 仿真实现及结果分析  71-74
    5.3.3 引入“突变”因素的新模型——银企仓模型  74-76
  5.4 本章小结  76-77
结语  77-79
参考文献  79-83
附录 1  83-89
附录 2  89-95
攻读硕士学位期间取得的研究成果  95-96
致谢  96-97
附件  97

基于多主体的供应链金融信用风险博弈仿真研究

内容摘要

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