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我国股票投资者投资风险管理研究

作　者: 谢磊
导　师: 李一智
学　校: 中南大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 股票投资者投资风险风险管理行为金融 SD模拟
分类号: F224
类　型: 博士论文
年　份: 2006年
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引　用: 3次
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内容摘要

金融自由化、全球化、资产证券化以及不断涌现的金融创新给全球金融带来了广泛而深远的影响，给各国证券投资者带来了机遇和福音，也带来了诸多挑战与困惑；金融体制改革的进一步深入使我国证券市场开始走向成熟，加入WTO后，加快了我国证券市场与国际金融市场的融合，使之走向开放，带有浓厚的计划经济烙印的资本市场也给我国证券市场添上了浓厚的“中国特色”。综观当前的国内外金融形势，我国证券投资者面临前所未有的发展机遇，同时风险在加剧，挑战和困难在增加，“中国特色”的金融市场给我国证券投资者也附上了“中国特色”的投资风险，证券投资风险成为了一个极其严峻的现实问题。证券市场中最为关键的构成要素——投资主体即投资者，其投资行为的规范程度直接影响到证券市场的资源配置效率，投资主体又是联结证券市场其他诸要素的核心，加强对证券市场投资者行为的研究、健全投资者行为，对充分发挥证券市场的资源配置作用，对证券市场的进一步发展和完善具有重大意义。本文主要从证券市场中股票投资者之视角，以经济学、金融学、管理学、心理学和社会学等学科知识为基石，以股票投资者风险为核心，以投资者投资风险管理研究为主线，围绕投资者投资风险管理这一主题来研究我国股票投资者投资风险管理问题。本文主要研究成果有：

全文目录

摘要  3-6
ABSTRACT  6-13
第一章绪论  13-27
  1.1 研究背景  13-19
    1.1.1 国际、国内金融环境的变化  13-15
    1.1.2 股票投资者投资风险管理的动因  15-19
  1.2 研究目的与意义  19-20
  1.3 研究思路  20-22
  1.4 研究方法  22-23
  1.5 研究内容与创新  23-24
  1.6 相关概念的界定  24-27
第二章股票投资者投资风险管理理论体系研究  27-46
  2.1 风险管理理论文献综述及其述评  27-36
    2.1.1 风险认识的深化及其概念重构  27-32
    2.1.2 有关风险管理及其基本过程  32-36
  2.2 股票投资者投资风险管理理论体系研究  36-43
    2.2.1 股票投资者投资风险管理理论体系的构建  36-38
    2.2.2 确立投资风险管理的目标  38
    2.2.3 确定投资风险管理的基本原则  38-40
    2.2.4 选择适合的风险测度和评估的技术、方法  40
    2.2.5 制定投资风险管理(控制)计划  40-41
    2.2.6 灵活运用风险控制的方法与技巧  41-42
    2.2.7 掌握投资风险控制的基本措施  42-43
  2.3 本章小结  43-46
第三章我国股票投资者投资风险分析  46-71
  3.1 我国股票市场的历史与现状  46-53
    3.1.1 我国股票市场发展简史  46-47
    3.1.2 我国股票市场的特点  47-49
    3.1.3 我国股票市场目前存在的主要问题  49-53
  3.2 我国股票投资者投资风险的辨识  53-69
    3.2.1 掌握风险的形成规律  53-55
    3.2.2 辨识股票投资者投资风险环境  55-56
    3.2.3 把握股票投资的风险点  56
    3.2.4 全面分析股票投资者投资风险因素  56-69
  3.3 本章小结  69-71
第四章基于行为金融的股票定价研究  71-92
  4.1 证券价格变化过程的描述  71-73
  4.2 传统的股票定价理论述评  73-75
  4.3 行为金融与股票定价研究  75-90
    4.3.1 心理学的发展与行为经济学、行为金融学的新近研究  75-77
    4.3.2 基于行为金融的股票定价  77-90
  4.4 本章小结  90-92
第五章股票投资风险评估体系研究  92-112
  5.1 股票投资风险的评估体系研究  92-93
  5.2 股票投资风险的评估原则  93
  5.3 股票投资风险评估方法  93-109
    5.3.1 传统评估方法  93-97
    5.3.2 对传统评估方法的质疑——行为金融学的分析方法  97-109
  5.4 实施股票的风险评级制度  109-110
  5.5 本章小结  110-112
第六章股票投资者个股投资风险模拟研究  112-144
  6.1 模拟技术的发展及其在金融中的应用  112-113
  6.2 股票投资者个股投资风险 SD模拟  113-143
    6.2.1 选用 Vensim PLE软件模拟的主要理由  113-115
    6.2.2 运用 Vensim PLE软件对投资者个股投资风险模拟研究  115-143
  6.3 本章小结  143-144
第七章股票投资者投资风险控制策略与对策  144-165
  7.1 投资者股票投资内生风险的控制策略与对策  145-154
    7.1.1 大力倡导正确的投资理念  145
    7.1.2 确立有效的投资目标  145-146
    7.1.3 培养和提高投资者自身素质  146-149
    7.1.4 认识自我，寻找并培养适合自己的独特投资方法  149-150
    7.1.5 有针对性地纠正投资者的投资心理和投资行为偏差  150-153
    7.1.6 强化投资风险意识、注重防范投资风险  153-154
  7.2 投资者股票投资外生风险控制的策略与对策  154-161
    7.2.1 全面识别我国股票投资者投资风险环境  154-155
    7.2.2 进行根本性股权改革，实现“同股同权，同股同利”  155-156
    7.2.3 规范政府行为，营造证券投资的良好政策制度环境  156-157
    7.2.4 加强法律法规建设，营造证券投资的良好法律环境  157-158
    7.2.5 强化政府监管，确保监管的规范化、制度化和社会化  158-160
    7.2.6 积极推进中国证券市场的国际化进程  160
    7.2.7 加强证券市场文化建设，强化投资风险防范意识  160-161
  7.3 股票投资者投资目标风险的控制策略与对策  161-163
    7.3.1 规范上市公司的运作并提高上市公司质量  161-162
    7.3.2 完善公司治理结构和上市公司退出机制  162-163
  7.4 本章小结  163-165
第八章结论与展望  165-169
  8.1 主要研究结论  165-167
  8.2 主要创新点  167-168
  8.3 展望  168-169
参考文献  169-179
附录1-1  179-182
附录1-2  182-185
附录2-1  185-190
附录2-2  190-194
附录2-3  194-195
附录3-1  195-200
附录3-2  200-204
附录3-3  204-205
致谢  205-206
在读期间发表的论文和参加科研情况  206-207

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