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基于复杂系统的银行信用风险控制研究

作　者: 王暖暖
导　师: 张勤生
学　校: 中国海洋大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 信用风险复杂系统系统动力学模型系统仿真
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 66次
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内容摘要

随着全球金融化的不断发展,信用风险对商业银行的发展越来越起关键性的作用,因此对银行信用风险的控制研究很有必要。我们生活在一个复杂的环境当中,传统的信用风险控制方法已经不能完全满足现代信用风险控制的需要。本文以复杂系统理论为指导,将系统动力学与风险控制理论相结合,对商业银行的信用风险控制问题进行研究。本文所做的主要研究工作有:第一,在分析商业银行信用风险控制系统的基础上,提出应用系统动力学理论对其进行研究的可行性,同时构建了该系统的影响因子体系。第二,分析了基于系统动力学理论构建商业银行信用风险控制模型的系统目标、因果关系图和系统方程;第三,运用系统动力学仿真软件Vensim PLE对模型进行仿真,并对仿真结果进行分析。通过研究,获得了以下研究成果与研究结论。第一,宏观经济因子具有行业性差异,我们在控制信用风险的过程中,应该严格区分不同行业下的宏观经济因子系数,从而保证可以较为真实地反映企业的总体偿债能力。第二,从模型的灵敏度分析中可以看出,内部控制力度和惩罚机制的变动会对信用风险水平产生影响,因此应该加强银行的内部控制力度、完善惩罚机制设计,同时加强金融监管的力度。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
0 前言  10-12
1 绪论  12-17
  1.1 研究背景及其意义  12-13
    1.1.1 研究背景及其问题的提出  12-13
    1.1.2 研究价值与意义  13
  1.2 国内外研究现状  13-14
    1.2.1 国内研究现状  13-14
    1.2.2 国外研究现状  14
  1.3 研究方法和研究思路  14-15
    1.3.1 研究方法  14
    1.3.2 研究思路  14-15
  1.4 论文结构与关键技术问题  15-16
    1.4.1 论文结构  15
    1.4.2 拟解决的关键技术问题  15-16
  1.5 本章小结  16-17
2 银行信用风险研究综述  17-36
  2.1 银行信用风险分析  17-19
    2.1.1 信用风险概念  17-18
    2.1.2 信用风险起源理论分析  18-19
  2.2 银行信用风险研究现状  19-28
    2.2.1 国外银行信用风险研究现状  19-26
    2.2.2 国内银行信用风险研究现状  26-28
  2.3 系统动力学理论  28-35
    2.3.1 系统动力学相关概念  28-32
    2.3.2 系统动力学建模及仿真步骤  32-33
    2.3.3 系统动力学仿真软件—Vensim PLE 软件  33-35
  2.4 本章小结  35-36
3 银行信用风险控制的系统动力学分析  36-42
  3.1 可行性分析  36-37
  3.2 指标体系的构建  37-41
    3.2.1 指标体系构建方法  38
    3.2.2 指标体系的选择  38-40
    3.2.3 评价指标的量化  40-41
  3.3 本章小结  41-42
4 银行信用风险控制模型构建  42-47
  4.1 明确系统目标  42
  4.2 因果关系图  42-45
  4.3 系统方程确立  45-46
  4.4 本章小结  46-47
5. 银行信用风险控制的仿真分析  47-59
  5.1 仿真结果分析  47-49
  5.2 模型的灵敏度分析  49-52
  5.3 控制信用风险的对策  52-58
  5.4 本章小结  58-59
6 研究结论与展望  59-61
  6.1 研究结论  59-60
  6.2 论文不足及后续研究方向  60-61
参考文献  61-65
致谢  65-66
个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果  66

基于复杂系统的银行信用风险控制研究

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