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铁矿石市场价格机制研究

作　者: 董方军
导　师: 袁伦渠
学　校: 北京交通大学
专　业: 产业经济学
关键词: 铁矿石价格机制契约安排内部转移价格长期合同价格现货价格铁矿石谈判
分类号: F426.31
类　型: 博士论文
年　份: 2010年
下　载: 991次
引　用: 3次
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内容摘要

近年来,中国在国际铁矿石谈判中屡屡受挫,国内铁矿石价格飞速上涨,国民经济受到重大影响。面对这一经济现象,不少文章试图分析其原因与对策,但均因缺乏坚实的理论基础而缺乏解释力。笔者认为,要分析与铁矿石价格相关的经济现象,就必须深入分析国际铁矿石市场独特的价格机制,而国际铁矿石市场的价格机制是多种定价方式并存且相互之间密切联系的复杂价格机制,需要创新的价格理论对其加以剖析、解释。本文在融合契约理论与多元价格理论的基础上,从契约安排的全新视角审视铁矿石定价方式,提出国际铁矿石市场契约安排频谱的概念,构建了铁矿石市场主体通过选择契约安排实现市场整体均衡的价格机制模型。基于本模型,笔者分析了各类铁矿石定价方式(内部转移定价、长期合同定价和现货定价)的价格决定机制与内在联系,从而为铁矿石价格问题的经济解释提供了理论依据。在第一章导论之后,第二章回顾了与本文论点相关的理论基础——多元价格理论、契约理论以及和各类基本定价方式(内部转移定价、长期合同定价和现货定价)相关的价格理论,同时基于研究对象的相似性,笔者同时回顾了国内外学者对铁矿石市场的研究成果。笔者系统论述了这些文献对本文的借鉴意义和不足之处。第三章奠定了铁矿石市场价格机制的基本原理。笔者认为,铁矿石市场上各种与定价方式直接相关的契约安排可被串联成一条连续渐变的契约安排频谱,这使得契约安排成为一个连续变量。从频谱的左端到右端,买卖双方的关系逐渐趋于市场化,价格刚性逐渐减弱。由于铁矿石市场主体的利润是外部环境和契约安排的函数,针对既定的外部环境,铁矿石买卖双方在利润最大化的动机驱使下围绕契约安排进行讨价还价。由于契约安排即价格决定方式,故当这种讨价还价达到纳什均衡状态时,均衡价格、交易数量及其他相关经济变量同时被决定,铁矿石市场随即达到均衡状态。按照铁矿石买卖双方的关系及其价格决定方式的本质性不同,笔者将契约安排频谱分为三段:纵向一体化区间、长期合同区间和现货交易区间,它们分别对应现实中铁矿石的三类基本定价方式。利用上述基本原理,笔者在第四、五、六章分别分析了三段区间各自对应的定价方式的内在机理与相互联系。其中第四章依照现有的内部转移定价理论,沿契约安排频谱区分了弱激励机制、次弱激励机制、次强激励机制和强激励机制下的价格决定机制,并分析了股权结构对相应价格决定机制的影响;第五章依照轮流出价讨价还价模型,分析了贴现率、外部选择利润、契约安排、产业集中度和战略行为对均衡谈判价格的影响,对解释我国在铁矿石谈判中“屡战屡败”的表现得出诸多有益启示;第六章应用传统微观经济学理论分析了现货价格决定机制,重点分析了战略行为、进口资质和转卖限制对现货价格的影响,这对分析我国铁矿石现货价格与长期合同价格的交替上涨很有应用价值。第七章为实证研究部分,笔者应用第三至六章的理论,分析了国际铁矿石市场的热点经济现象,包括战后国际铁矿石市场主流契约安排的变化趋势及近年来我国铁矿石价格的飞速上涨。相比于同类文献,本文构建了更加贴近现实的铁矿石市场微观价格模型,而市场与其它初级产品市场的相似性使得本文的理论模型具备更大的适用性。此外,本文还通过对契约理论和多元价格理论的融合与发展实现了经济学理论创新。

全文目录

致谢  5-6
中文摘要  6-8
ABSTRACT  8-13
1 引言  13-22
  1.1 研究背景  13-17
    1.1.1 现实背景:铁矿石价格大幅上涨对我国经济造成重大影响  13-15
    1.1.2 理论背景:铁矿石市场独特的价格机制有待深入研究  15-17
  1.2 研究目的和内容  17-19
    1.2.1 研究目的  17
    1.2.2 研究内容  17-19
  1.3 研究意义  19
    1.3.1 现实意义  19
    1.3.2 理论意义  19
  1.4 文章结构安排  19-22
2 相关文献综述  22-35
  2.1 相关理论基础简述  22-28
    2.1.1 初级产品多元价格理论简述  22-25
    2.1.2 契约理论及其在矿产资源价格机制中的应用  25-28
  2.2 与各类交易方式相关的价格理论  28-30
    2.2.1 现货价格相关理论  28
    2.2.2 长期合同定价相关理论  28-30
    2.2.3 内部转移定价相关理论  30
  2.3 对铁矿石市场的具体研究回顾  30-35
    2.3.1 国外学者对铁矿石市场的具体研究  30-33
    2.3.2 国内学者对铁矿石市场的具体研究  33-35
3 铁矿石市场价格机制的基本原理  35-59
  3.1 铁矿石资源与铁矿石市场概况  35-40
    3.1.1 铁矿石资源与国际铁矿石市场概况  35-38
    3.1.2 国内铁矿石市场概况  38-40
  3.2 铁矿石市场的交易成本  40-44
    3.2.1 计量成本  41
    3.2.2 搜寻成本  41
    3.2.3 准租损耗与议价成本  41-42
    3.2.4 治理成本  42-43
    3.2.5 风险成本  43-44
  3.3 铁矿石市场的契约安排与价格均衡  44-59
    3.3.1 纵向一体化:企业内部治理  44-46
    3.3.2 短期合同与现货交易:市场治理  46-47
    3.3.3 长期合同:双方治理  47-51
    3.3.4 铁矿石市场的契约安排频谱  51-53
    3.3.5 铁矿石市场的价格均衡  53-55
    3.3.6 铁矿石市场的广义契约安排变量  55-59
4 纵向一体化区间的铁矿石价格机制  59-76
  4.1 纵向一体化区间内不同契约安排之下的铁矿石价格机制  59-67
    4.1.1 弱激励机制之下的铁矿石价格机制  59-63
    4.1.2 次弱激励机制之下的铁矿石价格机制  63
    4.1.3 次强激励机制之下的铁矿石价格机制  63-66
    4.1.4 强激励机制下的铁矿石价格机制  66-67
  4.2 钢铁企业对纵向一体化及其具体形式的选择  67-70
    4.2.1 一级市场阶段:选择是否实行纵向一体化  68-70
    4.2.2 二级市场阶段:选择纵向一体化的具体形式  70
  4.3 纵向一体化价格机制与其它价格机制的关系  70-72
    4.3.1 在一级市场阶段的关系  70-71
    4.3.2 在二级市场阶段的关系  71-72
  4.4 广义契约安排因素对纵向一体化价格机制的影响  72-76
    4.4.1 在一级市场阶段的影响  72-73
    4.4.2 在二级市场阶段的影响  73-76
5 长期合同区间的铁矿石价格机制  76-100
  5.1 长期合同价格机制的基础理论模型  76-82
    5.1.1 包含产品异质性和交易成本的企业双边讨价还价模型  76-78
    5.1.2 对模型的纳什讨价还价解  78-80
    5.1.3 铁矿石价格谈判的轮流出价模型  80-82
  5.2 契约安排对长期合同价格机制的影响  82-87
    5.2.1 契约安排对均衡价格的影响  82-85
    5.2.2 契约安排对交易成本的影响  85-86
    5.2.3 长期合同区间内的契约安排选择及均衡  86-87
  5.3 外部环境变量与广义契约安排变量对长期合同价格机制的影响  87-100
    5.3.1 信息结构的影响  87-89
    5.3.2 股权结构的影响  89
    5.3.3 产业集中度及相关战略行为的影响  89-100
6 现货交易区间的铁矿石价格机制  100-109
  6.1 不同契约安排之下的铁矿石现货交易  100-101
  6.2 广义契约安排因素对现货价格的影响  101-106
    6.2.1 铁矿商战略行为的影响  101-104
    6.2.2 进口资质及转卖限制的影响  104-106
  6.3 现货价格机制与长期合同价格机制的关系  106-109
7 铁矿石市场热点现象的经济解释及相关政策建议  109-125
  7.1 对战后国际铁矿石契约安排变化的经济解释  109-113
    7.1.1 五十年代初至六十年代末  109-110
    7.1.2 七十年代初至七十年代末  110-112
    7.1.3 八十年代初至今  112-113
  7.2 对近年来我国铁矿石价格走势的经济解释  113-120
    7.2.1 对近年来我国铁矿石长协价格走势的经济解释  113-117
    7.2.2 对近年来我国铁矿石现货价格走势及其与长协价格相对关系的经济解释  117-119
    7.2.3 对近年来我国铁矿石价格走势的总结性解释  119-120
  7.3 针对我国铁矿石价格走势的政策建议  120-125
8 结论  125-132
  8.1 文章主要论点  125-130
    8.1.1 有关国际铁矿石市场的契约安排频谱  125-126
    8.1.2 有关纵向一体化区间的价格机制  126-127
    8.1.3 有关长期合同区间的价格机制  127-128
    8.1.4 有关现货交易区间的价格机制  128-129
    8.1.5 有关铁矿石市场热点现象的经济解释及相关政策建议  129-130
  8.2 文章主要创新点  130
  8.3 文章主要不足及有待进一步解决的问题  130-132
参考文献  132-138
作者简历  138-141
学位论文数据集  141

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