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我国上市银行内部治理机制对风险承担的影响研究

作　者: 李豪杰
导　师: 张学陶
学　校: 湖南大学
专　业: 金融学
关键词: 上市银行治理机制风险承担面板模型
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

随着金融全球化趋势加快发展,金融风险也不断加剧,风险管理已成为银行发展的核心问题。我国银行业在近几年中有了很大的发展和进步,但是,我国商业银行在公司治理上问题依然比较突出,和发达国家相比仍然存在比较大的差距。在当前金融危机的大背景下,如何进一步改善和加强我国商业银行治理机制,防范和化解各种金融风险,实现稳健经营已经成为银行业改革发展的重中之重。国内学者单独对治理机制或是风险承担的研究比较多,但将两者结合起来一起探讨的还很少,对商业银行公司治理对风险承担的影响研究尚未构成完整的理论体系。在现实的金融危机背景下展开我国上市银行公司治理对风险承担影响研究具有较强的理论意义和现实意义。本文综合利用了逻辑推理和实证检验的方法。首先分析了我国上市银行治理机制的现状和特征,同时简要概述了国际流行的两种商业银行治理模式,并将之与我国上市银行治理机制进行了比较分析。随后,我们从董事会治理、股权结构和高管激励三个方面来探讨了其对商业银行风险承担的影响。接着用我国上市银行的样本数据进行了实证检验,结果显示基于我国上市银行治理的特殊现状,我国商业银行公司治理对风险承担的影响与国外存在一定程度上的差异,其中股权结构是影响我国上市银行风险承担的最重要的因素;董事会治理对信用风险影响显著,但是对整体风险影响不显著;前三名高管薪酬水平对整体风险影响呈显著正相关,高管持股对信用风险呈显著负相关。本文在以上研究的基础上,结合我国商业银行改革的内外部约束,指出了完善我国上市银行治理机制,控制风险承担的具体对策。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
插图索引  10-11
附表索引  11-12
第1章绪论  12-19
  1.1 研究背景及其意义  12-13
  1.2 文献综述  13-17
    1.2.1 股权结构与银行风险承担的相关研究  13-14
    1.2.2 董事会与银行风险承担的相关研究  14-15
    1.2.3 高管激励与银行风险承担的相关研究  15-16
    1.2.4 其他因素对风险承担影响的相关研究  16-17
  1.3 论文的主要内容和结构安排  17-18
  1.4 研究创新  18-19
第2章治理机制和风险承担的理论基础  19-27
  2.1 委托代理理论  19-22
    2.1.1 委托代理理论概述  19-20
    2.1.2 委托代理模型  20-22
  2.2 商业银行风险与风险承担的理论  22-23
    2.2.1 风险和银行风险分类  22-23
    2.2.2 风险承担的含义  23
  2.3 公司治理理论  23-27
    2.3.1 股东利益至上的单边治理理论  24-25
    2.3.2 利益相关者共同治理理论  25-27
第3章我国银行内部治理现状及对风险承担的影响  27-37
  3.1 上市银行治理机制的界定  27-28
  3.2 我国上市银行公司内部治理现状  28-34
    3.2.1 我国上市银行股权结构现状  29-31
    3.2.2 我国上市银行董事会现状  31-32
    3.2.3 我国上市银行高管激励现状  32-34
  3.3 我国银行内部治理对风险承担的影响分析  34-37
    3.3.1 股权结构对风险承担的影响  34-35
    3.3.2 董事会对风险承担的影响  35-36
    3.3.3 高管激励对风险承担的影响  36-37
第4章国际银行内部治理及风险承担的比较  37-46
  4.1 国际银行内部治理机制分析  37-41
    4.1.1 日本模式的银行内部治理机制  37-39
    4.1.2 美国模式的银行内部治理机制  39-41
  4.2 我国内部治理机制与两种模式的比较  41-42
  4.3 两种内部治理模式的风险承担比较  42-46
    4.3.1 两种内部治理风险管理组织结构比较  42-43
    4.3.2 两种治理模式下风险承担的比较  43-46
第5章银行内部治理对风险承担影响实证研究  46-55
  5.1 变量选取与数据来源  46-47
    5.1.1 数据来源  46
    5.1.2 变量选取  46-47
  5.2 样本描述性分析  47-49
  5.3 回归分析  49-52
  5.4 实证结果分析  52-55
第6章我国银行控制风险承担的政策建议  55-60
  6.1 我国商业银行治理改革的内外约束  55
  6.2 我国商业银行风险承担的控制  55-60
    6.2.1 股权结构角度控制银行风险承担  55-56
    6.2.2 董事会治理角度控制银行风险承担  56-57
    6.2.3 高管薪酬角度控制银行风险承担  57-58
    6.2.4 其他角度控制银行风险承担  58-60
结论  60-62
参考文献  62-65
致谢  65-66
附录 A 攻读学位期间发表的论文  66-67
附录 B 2000-2008 年深圳发展银行公司治理与风险承担指标  67-68
附录 C 2000-2008 年浦东发展银行公司治理与风险承担指标  68-69
附录 D 2001-2008 年民生银行公司治理与风险承担指标  69-70
附录 E 2002-2008 年招商银行公司治理与风险承担指标  70-71
附录 F 2003-2008 年华夏银行公司治理与风险承担指标  71-72
附录 G 2006-2008 年工商银行和中国银行公司治理与风险承担指标  72-73
附录 H 2007-2008 年北京银行、宁波银行和南京银行公司治理与风险承担指标  73-74
附录 J 2007-2008 年建设银行和交通银行公司治理与风险承担指标  74-75
附录 K 2007-2008 年兴业银行和中信银行公司治理与风险承担指标  75

我国上市银行内部治理机制对风险承担的影响研究

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