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效用理论下的风险值问题

作　者: 高翔
导　师: 师恪
学　校: 新疆大学
专　业: 应用数学
关键词: function 效用理论风险值 investment financial decide method security Application have
分类号: F224.7
类　型: 硕士论文
年　份: 2002年
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内容摘要

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Contents  2-3
1 Introduction  3-7
2 VaR and Utility Function  7-14
  2．1 A Brief of VaR  7-10
  2．2 A Brief of Expected Utility  10-14
3 A New Risk Measure  14-20
  3．1 The Definition of Risk Measure  14-16
  3．2 Main Results  16-19
  3．3 The Maximum Loss in Many-Period Model  19-20
4 The Application of UVaR  20-25
  4．1 The Application of GARCH and ARMAX Model in UVaR  20-22
  4．2 The Application of Markov Chain Model in UVaR  22-25
5． Investment Selection  25-29
  5．1 Static Model  26-27
  5．2 Dynamic Model  27-29
6 Empirical Analysis  29-31
7 Conclusion  31-35

效用理论下的风险值问题

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